Average range forex indicator

Rácio verdadeiro médio - ATR O que é o intervalo verdadeiro médio - ATR O intervalo verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, Novos conceitos em sistemas de negociação técnica. O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior eo valor absoluto da baixa atual menos o fechamento anterior. O alcance verdadeiro médio é uma média móvel. Geralmente 14 dias, das faixas verdadeiras. BREAKING DOWN Range True Médio - ATR Wilder originalmente desenvolveu o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque com um alto nível de volatilidade tem um ATR mais alto, e um estoque de baixa volatilidade tem um ATR menor. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair de negociações, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de comércio. Foi criado para permitir aos comerciantes medir com maior precisão a volatilidade diária de um bem usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, em vez disso, é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados históricos de preços. Exemplo de Cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, assumir que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de uma ação em um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados históricos do preço sejam organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos o valor baixo atual absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a Próximo fechamento. Esses cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias. Cálculo estimado de ATR Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1.41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1.09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual ao produto. Em seguida, divida a soma pelo prazo selecionado. Por exemplo, o segundo valor da ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)). A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo. OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar E personalizado para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restrição dos cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Faça o download de nossa conta de aplicativos para dispositivos móveis: alcance verdadeiro médio desenvolvido por J. Welles Wilder Jr. ATR significa faixa real média e é um indicador de volatilidade. O verdadeiro alcance é o maior desses três preços: 160 A diferença absoluta de Today8217s Alta 8211 Hoje8217s Baixa A diferença absoluta de Today8217s Alta 8211 Ontem8217s Fechar A diferença absoluta de Ontem8217s Fechar 8211 Hoje8217s Baixa O alcance verdadeiro médio é quando você tira uma média do TR Valores durante um determinado período. Wilder estava inclinado a usar uma média de 14 períodos, mas seu método para a média é um pouco diferente dos métodos de média normal. Para chegar ao primeiro valor de ATR em uma série, Wilder calculou os valores de TR nos 14 dias anteriores. O primeiro valor de TR é simplesmente que os dias são altos, menos os dias baixos. Uma vez que o ATR inicial é encontrado, os valores ATR subsequentes são calculados usando: Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas registradas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você à luz das suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações sobre este site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. Negociar através de uma plataforma online traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal. 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